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  • 招商安润灵活配置混合:2022年第1季度报告

  • 发布日期:2022-06-23 02:51   来源:未知   阅读: 次

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金从2022年3月15日起新增C类份额,C类份额自2022年3月16日起存续。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金从2022年3月15日起新增C类份额,C类份额自2022年3月16日起存续。

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共发生过三次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  2022年1季度,国内国外形势错综复杂,对经济造成较大压力,虽然两会对经济增速

  定调较高,但一季度政策执行上依然低于市场预期。一季度经济增速承压但价格也受到一定上涨压力,这种结构对于市场来说较差,一季度股票市场单边下行,截止季度末,上证综指录得10.65%的跌幅,创业板指下跌19.96%。

  2022年1季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范

  运作。考虑到外部环境的不确定性,本基金在一季度通过进一步筛选个股,优化持仓结构的方式,适当降低了仓位。

  在行业和个股选择上,我们保持投资思路的连贯性,仍重点关注“增量逻辑”。在行业上选择符合经济结构升级调整的大方向的行业,因此广义新能源行业仍是我们重点配置的方向。在个股选择上,我们综合考虑企业整体经营情况,技术领先性,以及股价的风险收益比,投资者们可以从披露的前十大持仓中,看到2022年一季度本基金的重仓个股较上一季度有部分调整。

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-15.48%,同期业绩基准增长率为-8.09%,C

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

  报告期内基金投资的前十名证券除晶科能源(证券代码688223)、天奈科技(证券代

  码688116)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据2021年6月28日发布的相关公告,该证券发行人因违反海关监管规定被中华人民

  根据2021年12月29日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税

  根据2021年6月18日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被镇江市应急管理局

  根据2021年12月8日发布的相关公告,该证券发行人因违规使用募集资金被江苏证监

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  2、中国证券监督管理委员会批准招商安润灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

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