基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
报告期末下属分级基金的份额总额1,407,022,846.47份307,755,040.13份
1.本期已实现收益-12,297,772.14-3,905,864.95
2.本期利润-904,980,594.36-197,659,660.17
4.期末基金资产净值4,738,067,772.511,031,297,975.45
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
过去三个月-16.99%1.34%-12.57%1.34%-4.42%0.00%
过去六个月-3.55%1.12%-10.97%1.05%7.42%0.07%
过去一年4.66%1.05%-4.31%0.98%8.97%0.07%
过去三年98.53%1.19%15.82%1.12%82.71%0.07%
过去五年165.54%1.16%9.39%1.10%156.15%0.06%
236.70%1.58%20.97%1.35%215.73%0.23%
过去三个月-17.05%1.34%-12.57%1.34%-4.48%0.00%
过去六个月-3.73%1.12%-10.97%1.05%7.24%0.07%
过去一年4.26%1.05%-4.31%0.98%8.57%0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、自2020年12月28日起，大成高新技术产业股票型证券投资基金增设收取销售服务费的
C类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从C类开始有份额之日开始计算。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原
因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等
截至本报告期末大成高新技术产业股票A的基金份额净值为3.367元，本报告期基金份额净
值增长率为-16.99%;截至本报告期末大成高新技术产业股票C的基金份额净值为3.351元，本报
告期基金份额净值增长率为-17.05%。同期业绩比较基准收益率为-12.57%。
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为17,379,610.16元，占期末基金资产净值
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1600690海尔智家21,424,660494,909,646.008.58
2002415海康威视11,278,800462,430,800.008.02
3600941中国移动6,892,808460,639,977.167.98
4601877正泰电器11,092,574439,044,078.927.61
5000063中兴通讯18,056,954431,561,200.607.48
6603279景津装备10,015,062406,311,065.347.04
7002372伟星新材18,483,294378,168,195.246.55
8002884凌霄泵业17,141,959375,751,741.286.51
9603989艾华集团9,572,103259,978,317.484.51
10603187海容冷链7,745,455234,532,377.404.07
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
报告期期初基金份额总额1,124,653,949.28226,084,702.06
报告期期间基金总申购份额480,969,470.97229,385,055.71
减:报告期期间基金总赎回份额198,600,573.78147,714,717.64
报告期期末基金份额总额1,407,022,846.47307,755,040.13
1基金转换入2022-02-081,879,123.006,979,062.81-
2申购2022-02-081,070,582.434,000,000.000.6000
3申购2022-02-141,362,034.125,000,000.000.3000
4申购2022-03-091,448,719.815,000,000.000.3000
5申购2022-03-171,192,246.824,000,000.000.6000
注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。
